56
подписчиков
9
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
PhoeniXAAM
4 августа
Индекс доллара DXY/USDX
Иногда приходится подвергать сомнению свои же прогнозы. С весны я был убежден, что перспектива доллара США строго "вверх". Макроэкономика в целом тоже поддерживает этот прогноз: даже с учетом противоречивых итогов заседания ФРС США на прошлой неделе, в целом ситуация говорит о перегреве экономики, разгоне инфляции и планах повышать ключевую ставку.
С технической стороны, возникает ощущение, что доллар хоть и "бежит вперед", но другие стремятся бежать ещё быстрее. За прошлую неделю американская валюта растеряла импульс к росту, и возникает ряд вопросов. 1.Будет ли возобновлен рост?
2. Или индекс возвращается в "боковик"?
3. А, может, и вовсе речь пойдёт о глобальном ослаблении доллара (то есть весной-летом состоялся ложный пробой вверх, а потом будет резкий разворот и четкий тренд вниз)?
Пока техническая картина заставляет думать о вариантах 2 и 3. Но хотя бы ближайшие 1-2 дня жду рост доллара - и было бы чудесно (для USD) закрепиться выше 100,30, а еще лучше:- выше 100,80. Неспособность достичь этих отметок в течение 1-2 недель по сути принесет еще больше сомнений насчёт тренда вверх
Но пока я все же держу шорт по $GUU6 и $BTU6 . Однако, нужно буду внимательно следить и помнить, что рынок может повернуться на 180 градусов.
GU
GUU6
1,34 пт
+0,97%
BT
BTU6
64 372 пт
+24,5%
PhoeniXAAM
31 июля
Вот так пишешь прогноз https://www.tbank.ru/invest/social/profile/PhoeniXAAM/111b0db6-7239-4143-9bfa-7aaca3d3a84c?author=profile&channel=sharing
И в тот же день цена движется в нужном направлении на 2%. "Приятное"....
$BTU6 $BTCUSDperpA
BT
BTU6
63 537 пт
+26,14%
BT
BTCUSDperpA
62 627,5 $
+27,34%
PhoeniXAAM
31 июля
BT
BTCUSDperpA
63 925,4 $
+24,75%
BT
BTU6
64 869 пт
+23,55%
PhoeniXAAM
31 июля
Неделя 14 из 520. Итоги.
Как обычно, в конце месяца подвожу промежуточные итоги. Должен оговориться, что в силу определённых причин я после 9й недели отошёл от правил своего эксперимента и не вносил больше еженедельно по 1000 руб. Надеюсь, что в течение августа проблемный вопрос во взаимоотношениях с банком решится, и я внесу недостающую сумму.
Поэтому весь июль я обходился только теми средствами, которые были на счете. Примерно половину месяца держал $IMOEXF , причем бОльшую часть времени фьючерс был в минусе, но в итоге получилось закрыть в плюс.
Сейчас держу шорт по $GUU6 и $BTU6 . Последние два дня оба актива отскочили вверх, и пересчет вариационной маржи почти полностью "съел" прибыль июля. Но я пока сохраняю мнение, что за 1-2 месяца увижу оба актива по более низким ценам.
Всем хорошей торговли и хороших выходных!
IM
IMOEXF
2 198,5 пт
+2,98%
GU
GUU6
1,34 пт
+0,8%
BT
BTU6
65 330 пт
+22,68%
PhoeniXAAM
29 июля
Сегодня вечером по Москве будет принято решение, которое надолго может определить вектор динамики мировых финансовых рынков. Я, разумеется, о результатах заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Значение будет иметь не только и не столько решение по процентной ставке, сколько комментарии относительно дальнейшего направления деятельности американского регулятора. Уорш, как новый председатель, еще непонятен инвесторам. Понятно только то, что он свою работу председателя уже выстраивает иначе, по сравнению с предшественником. И потому каждый обозначенный нюанс будет являться объектом для внимания участников глобального финансового рынка.
Сложно давать прогнозы в этой ситуации. Могу лишь сказать, что я не обращаю внимания на ожидания по ставке. Глобально, по моей торговой системе ожидается рост доллара США, но, вероятно, еще будет какой-то период проторговки диапазона. Поэтому возможен вариант, что сегодня может быть сигнал даже против USD, но в дальнейшем американская валюта будет укрепляться.
И да, я всё жду, когда же волатильность по индексу доллара США (DXY/USD) будет расти. Так вот этот самый день вполне может стать началом оживления международного валютного рынка.
Соответственно, держу ранее открытый шорт по $GUU6 в ожидании снижения валютной пары в течение 1-2 месяцев.
Думаю над шортом $BTU6 . У $BTCUSDperpA в принципе сохраняется тенденция снижения, и актив завершает выход из диапазона с наклоном вниз на недельном таймфрейме. И, если еще и доллар США будет укрепляться, то это будет дополнительный буст к падению.
Что касается нашего российского рынка, то подозреваю, что влияние этого дня (и его последствий) на нас будет ограниченным. Да, при ожидаемом (как минимум, мною) росте доллара это окажет и влияние на $USDRUBF $USD000UTSTOM . Но в целом динамика больше зависит от рубля - то есть состояния российской экономики и ожиданий в части геополитики.
То же самое можно сказать и про акции. Геополитика (СВО и санкции, в первую очередь) влияет на российский рынок сильнее, чем американская денежно-кредитная политика. Поэтому динамика $IMOEXF $GAZP $SBER $VBU6 и других акций будет больше связана с новостями из внешней политики, а не экономики. Хотя фундаментально эти акции уже дешевы.
В любом случае, всем хорошего дня.
GU
GUU6
1,33 пт
+1,92%
BT
BTU6
64 989 пт
+23,32%
BT
BTCUSDperpA
64 022 $
+24,56%
US
USDRUBF
79,46 пт
+7,97%
US
USD000UTSTOM
78,19 ₽
+8,84%
IM
IMOEXF
2 209,5 пт
+2,47%
GA
GAZP
92,17 ₽
-0,66%
SB
SBER
273,68 ₽
+2,67%
VB
VBU6
5 786 пт
-8,05%
PhoeniXAAM
28 июля
$BTCUSDperpA завершает месячную консолидацию и готов в ближайшие недели установить новый годовой минимум...
BT
BTCUSDperpA
64 930,4 $
+22,82%
PhoeniXAAM
27 июля
Неделя 14 из 520.
$IMOEXF недавний рост впечатляет, но глобально направление вниз не "сломано". Не думаю, что сейчас подходящий момент, чтобы покупать "на все деньги".
IM
IMOEXF
2 215,5 пт
+2,19%
PhoeniXAAM
26 июля
Индекс доллара США (DXY/USDX)
Прошёл месяц с моего прошлого поста на эту тему.
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/PhoeniXAAM/643df8c8-bbce-4dd5-99c1-3bd6b92425be?author=profile&channel=sharing
Этот месяц можно назвать "проторговкой" выхода из диапазона. Серьёзной динамики не было, некоторые валюты за месяц даже укрепились по отношению к доллару. Но есть признаки, что укрепление будет продолжаться, и 2026 год станет "годом доллара".
Серьёзным ограничителем по-прежнему является очень низкая волатильность на валютном рынке. Дневной диапазон по EURUSD и GBPUSD порой составляет 0,3-0,5%, что очень мало. Недельные диапазоны тоже очень ограничены. Этот период низкой волатильности продолжается уже больше двух месяцев. Я ожидал начало роста диапазонов с конца июня, но пока ещё не дождался. Следующий вариант: волатильность может начать расти с августа. Почему август? История котировок подтверждает, что при крайне низкой волатильности в июле часто происходит всплеск активности с началом августа. Ну что же, ждем. Но помним, что текущий период охлаждения не является беспрецедентным: в 2018-2019 году такой период длился более 4 месяцев.
Интересно так же, что в последнее время наблюдается согласованность в динамике валютного рынка и рынка криптовалют. По $BTCUSDperpA $BTQ6 тоже наблюдается снижение дневных диапазонов (по сравнению с 2024-2025 гг), а динамика BTCUSD сейчас уже в значительной степени зависит также от компонента "USD". В то время, как предыдущие годы направление движения зависело как раз от "криптовалютной" составляющей пары. Сейчас же рассинхрон случается, но в целом по динамике BTCUSD начинает сильно коррелировать с обычными валютными парами типа EURUSD и других. В общем, с точки зрения финансовой торговли различия между традиционными валютами и криптой становятся все менее и менее заметны.
Ну а на ближайшие месяц-два план такой: продал $GUU6 и буду ждать реализации сценария "рост доллара США".
BT
BTCUSDperpA
64 372 $
+23,89%
BT
BTQ6
64 719 пт
+22,22%
GU
GUU6
1,32 пт
+2,39%
PhoeniXAAM
23 июля
GU
GUU6
1,33 пт
+1,62%
PhoeniXAAM
6 июля
Неделя 11 из 520.
Одна из самых сложных составляющих торговли на финансовых рынках - это принятие решения, как поступать с убыточными позициями. В подавляющем большинстве случаев лучше всего без раздумий и сожалений закрывать умеренно убыточные позиции, пока они не стали позициями сильно убыточными. Обратные ситуации ("держать до конца") по сути являются лишь исключениями, без системного подхода и с большими рисками для капитала.
Уже не одну неделю держу $NGU6 . Когда покупал - перспективы были замечательные. Сейчас уже очевидна пробуксовка, а торговая система и вовсе начинает показывать возможность разворота вниз. Единственная причина, почему позиция еще не закрыта, - это вполне устойчивое колебание в канале. Но неспособность достичь хотя бы локальных максимумов является тревожным сигналом. Поправил стоп. Если цена вернется к утреннему минимуму (06.07.26), то закрою позицию. Пусть убыток съест значительную часть ранее заработанной прибыли, но хотя бы этот шаг сохранит основной капитал.
NG
NGU6
3,17 пт
-7,63%
PhoeniXAAM
29 июня
Неделя 10 из 520.
Что же, и такое бывает. BTC сходил за ночь вниз на ожидаемые 1%, и к текущему моменту вырос уже выше уровня открытия вчерашнего шорта.
Переворотные позиции - обычно плохая идея, но в этот раз на открытии рынка выкуплю $BTQ6 в лонг.
BT
BTQ6
61 489 пт
+28,64%
PhoeniXAAM
28 июня
$BTQ6 очень неопределённая ситуация. Краткосрочно смотрит вниз, но осторожно...
Завтра примерно к обеду жду хотя бы на 1-1,5% ниже.
BT
BTQ6
61 666 пт
+28,27%
PhoeniXAAM
27 июня
Об индексе доллара США, его волатильности и о мыслях, почему Трамп постоянно говорит о перемирии, не собираясь его соблюдать (маленькая теория заговора)
Примечание: речь идет не о паре доллар/рубль, а именно об индексе доллара США (тикер DXY или USDX).
В начале месяца я уже публиковал пост, в котором высказывал предположения, что в ближайшее время DXY/USDX выйдет из длительной зоны консолидации в какой-нибудь из направлений.
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/PhoeniXAAM/29f14da9-5e9d-4b51-8793-1be35ea8004e?author=profile&channel=sharing
Что мы имеем спустя 4 недели?
1. Индекс действительно пробил диапазон вверх (график №1). И вышел на новые уровни. Интересно, что моя торговая система пока не подтверждают силу этого импульса. То есть, или будет усиление импульса, или по факту можно будет заключить, что пробой был ложный.
Мое мнение: выше вероятность, что пробой как раз корректный, и ложным он не будет. Но об этом ниже.
2. Волатильность, о которой я говорил в предыдущем посте (и прогнозировал начало 14-месячной фазы ее роста), хотя бы перестала сжиматься. Можно даже сказать, что есть небольшая тенденция роста, однако пока еще наблюдаем период под названием "очень низкая волатильность". По моей методике оценки, с 2018 года это уже 20й такой период, а по продолжительности он уже на 7м месте (и, повторюсь, он еще не окончен). График по волатильности есть в предыдущем посте, не стал его сюда переносить.
Поэтому - "штиль" еще сохраняется, но все же жду начало 14-месячного разгона моего индикатора волатильности.
3. Та самая теория заговора, и она же - предположение, что пробой диапазона был не ложным.
Если внимательно наблюдать за динамикой важнейших валютных пар (хотя бы EURUSD и GBPUSD), то можно было заметить, что в целом пары начинали смотреть "вниз". Намерения эти уже обозначались, но сглаживались как раз низкой волатильностью и "фактором Трампа". Иногда намечающееся падение валютных пар (т.е. укрепление доллара) полностью или частично нейтрализовывалось внезапными заявлениями Трампа и его сторонников.
Посмотрим на второй график (EURUSD в конце мая - середине июня). Зеленые стрелочки 28 мая, а также 11 и 15 июня соответствуют заявлениям о подписании меморандума, о прогрессе в переговорах и тому подобным. И мы видим, что эти самые новости хотя бы краткосрочно "разворачивали" график, не давая доллару следовать уже по сути сформировавшейся тенденции укрепления.
А вот 17 июня имеет место стрелочка вниз - это решение ФРС США, которое для инвесторов оказалось сигналом об укреплении американской валюты.
Соответственно, даже у меня - человека без склонности к поиску тайных смыслов - появилась мысль, что как-то все очень "вовремя"' происходило:
На низкой волатильности некие инвесторы закупают доллар США. Вероятно, эти инвесторы очень проницательные, и верят, что в ближайшие месяцы политика ФРС будет жёсткой, и есть смысл покупать доллары, а не другие "мажоры".
Эти инвесторы еще и очень удачливые, ведь тенденция "заваливания" графика из роста доллара прервалась его (доллара) распродажей на заявлениях Трампа и команды. А для тех, кто покупают, хорошее встречное предложение с увеличением объёмов- это фактор выгодной цены покупки.
Наступает 17 июня, и оказывается, то инвесторы были во всем правы! На рынке тут же закупают доллары, индекс доллара выходит из 1,5-летнего диапазона вверх.
Остается лишь финальный штрих - развитие импульса, и, желательно, с расширением волатильности (как следствие роста объёмов). И произойти это может само по себе, под влиянием рыночных циклов. Но еще очень может помочь опять геополитика, в случае отказа от перемирия и усиления напряженности (а это в последние дни и происходит). И тогда- доллар продолжит укрепление. И на этот раз никто не будет его ослаблять политическими заявлениями. "Почему-то"...
Но, как говорится, написанное в посте является исключительно личным мнением автора.
